التداول استراتيجية فيكس

التفاهم والمضاربة المبنية على VIX لديك في نهاية المطاف الموارد وتاجر الخيار، تحتاج إلى أن يكون بعد VIX كل يوم. إذا كنت ليرة لبنانية شرح بالتفصيل ما هي VIX، ما هي الأدوات المتاحة لتقلب التجارة وبعض إيجابيات وسلبيات استخدام المشتقات VIX للتحوط من محفظتك من ذيل الدهون أو أحداث البجعة السوداء. فيكس هو مؤشر تقلبات السوق التي أنشأها مجلس شيكاغو بورصة خيارات (CBOE) تعكس توقعات الأسواق لتقلبات خلال ال 30 يوما المقبلة. يتم احتساب ذلك من خلال النظر في التقلبات ضمنية العديد من يضع SPX والمكالمات. من أجل حساب تقلبات مدة 30 يوما، وCBOE أن استخدام خيارات من 2 أشهر انقضاء وخلطها جميعا. وربما كنت قد سمعت VIX ويشار إلى أن مؤشر الخوف بسبب طابعه لقياس تقلبات الأسعار في المستقبل (ارتفاع معدل التذبذب في كثير من الأحيان إشارات الأزمة المالية). إذا كنت ليالي ورقة بيضاء للحصول على التفاصيل الكاملة لكيفية حساب VIX. لماذا يجب ان تهتم وكما يقول المثل. ويعكس هذا القول حقيقة أن بعض من أفضل الأوقات لشراء أسهم من خلال الفزع المالية (عندما VIX عالية). وبعبارة أخرى، شراء عندما يكون الناس خائفين (VIX عالية) وبيع عندما تكون الجشع أو الرضا (VIX منخفضة). تاريخ VIX وCBOE VIX عرض في عام 1993 على أساس صيغة اقترحها البروفيسور روبرت Whaley في مجلة المشتقات. وكان هذا مؤشر VIX مختلف قليلا عن واحد ونحن نعرف واليوم الحب. وكان حساب مؤشر مختلف في أنه يركز فقط على في رأس المال خيارات بدلا من مجموعة واسعة من الخيارات المستخدمة في اليوم VIX تم تعيين VXO رمز شريط، والتي لا تزال تتبع اليوم. لا يمكنك التداول مؤشر VIX، ولكن هناك عدد من المنتجات مثل العقود الآجلة والخيارات والتبادل المتداولة الملاحظات التي تستند إلى VIX التي يمكن تداولها. كانت VIX الآجلة للمشتقات أول عرض في 26 آذار، وجاءت 2004. خيارات VIX بعد سنوات قليلة في 24 فبراير 2006. اثنين المتداولة في البورصة الملاحظات (VXX P 500 VIX منتصف المدة العقود الآجلة ETN) أضيفت إلى المزيج في 30 يناير، 2009. لذلك في حين أننا لا نستطيع في الواقع تداول مؤشر VIX، هناك الكثير من الخيارات المتاحة للتجار والتي سوف تناقش أدناه. في حين كان VIX قدم فقط في عام 1993، استخدمت CBOE حساب لعكس مهندس مؤشر VXO يعود إلى عام 1986 من أجل أن نرى ما هو مستوى كان مؤشر التقلب أثناء الحادث الاثنين الأسود عام 1987. وكان الرقم جاءوا مع 172 يمكنك أن تتخيل VIX في 172 الأكثر رعبا شيء هو أن هذا المؤشر النظري كان يتداول على 28 يوما فقط 2 قبل تحطم الطائرة. فيكس هو الإحصاء والتي ترجع إلى متوسط ​​أول شيء يحتاج المستثمرون إلى فهم حول VIX هو أنه لا تتصرف مثل الأسهم. هذا هو لأنه هو الإحصائية، في حين تستند الأسهم على العمل مع الإيرادات والنفقات. أعتقد أوضح جاريد دارد أنه من الأفضل في مقالته الأخيرة حول خيارات كوندور: فيكس هو المتوسط ​​الحسابى، ومؤشر نطاق محدود. وهذا يعني أنه لا يمكن أن تذهب إلى الصفر (وهو أدنى مستوى يسجل 9.39 في 15 كانون اول 2006)، وبعد المسامير الحادة أثناء التصحيح في السوق، وسوف تنجرف ببطء إلى أسفل نحو معدلها. المتوسط ​​للمؤشر VIX التي يعود تاريخها إلى عام 1990 هو 20.12 وفقا لمشروع قانون لوبي من VIX وأكثر. عندما نحصل على ارتفاع يصل إلى مستوى 30 أو 40، يعرفون المشاركين في السوق في نهاية المطاف على VIX سيعود إلى حوالي 20. ونحن لا يمكن أن تتاجر VIX مباشرة، ولكن هناك عدد من المشتقات المتاحة للمستثمرين، وبعض أفضل من غيرها. واحدة من القضايا مع المشتقات VIX هو أن أيا منها لا يمكن تتبع مؤشر VIX بالضبط. يمكنهم ر تتبع أداء الدقيق للVIX لأنها تسمح فقط للمستثمرين للمراهنة على القيمة المستقبلية للVIX بدلا من قيمته الحالية. وهنا لائحة لبعض المنتجات الرئيسية VIX ذات الصلة التي أصبحت الآن متاحة للتداول: وكانت بعض هذه المنتجات ذات الصلة VIX الشعبية بشكل لا يصدق، مع أحجام التداول التي يمر بها سقف. ومع ذلك، على الرغم من الزيادة في الحجم، فهم عامة الناس الصورة لهذه المشتقات VIX ويبدو أن قاصر في أحسن الأحوال في غير موجودة في أسوأ الأحوال. إعادة صياغة شعبية اقتباس ارن بوفيه، تستثمر فقط في الأشياء التي فهم. المصدر: RDA كابيتال ذلك في حين ETN الصورة مثل VXX، VXZ وTVIX تتزايد شعبية، لا يتم تصميمها ليتم شراء وعقد الاستثمار. أي شخص يفكر في القيام بذلك يجب أن يكون رؤوسهم فحصها. والسبب في ذلك تكلفة تشغيل العقود الآجلة للحفاظ على تاريخ استحقاق ثابت. لفهم هذا، نحتاج أولا أن نفهم قليلا عن التأجيل والميل إلى التراجع. التأجيل هو مصطلح النابعة من سوق العقود الآجلة، الأمر الذي يعكس حالة الأكثر شيوعا في السوق. التأجيل هو عندما تكون العقود الآجلة بتاريخ طويل أعلى من العقود الآجلة بتاريخ قصيرة. في سوق العقود الآجلة هذا يعكس تكلفة المناقلة، التي من شأنها أن تمثل تكاليف عقد ودفع لتخزين السلع. كذلك في الوقت الذي تذهب، وارتفاع تكاليف التخزين وسوف، وبالتالي ارتفاع الأسعار في المستقبل سلعة. أن تكلفة تحمل على الأدوات المالية أن تكون تكلفة تمويل الموقف، على سبيل المثال، حساب معدل الفائدة بدلا من حساب التخزين. يحدث التأجيل مع العقود الآجلة VIX كذلك. عندما VIX منخفضة جدا، ونتوقع أنه سوف ترتفع مرة أخرى في مرحلة ما في المستقبل، مرة أخرى باتجاه المتوسط. في هذه الحالة، سوف الآجلة VIX بتاريخ طويل أن يكون أكثر تكلفة من العقود الآجلة بتاريخ قصيرة. هذا ما يبدو التأجيل مثل على العقود الآجلة VIX: المصدر: RDA رأس المال حتى لو كان لدينا التأجيل عندما VIX منخفضة، ماذا لدينا عندما VIX مرتفع أساسا السيناريو المعاكس حيث هي العقود الآجلة بتاريخ قصيرة أغلى من بتاريخ طويل العقود الآجلة. ويعرف هذا الميل إلى التراجع. هنا هو ما يبدو الميل إلى التراجع مثل على العقود الآجلة VIX: المصدر: وضع قانون التمييز العنصري كابيتال RDA كابيتال معا ورقة ممتازة في سبتمبر 2011 بعنوان هل تقلب كفئة أصول والحلقة المفقودة يمكنك تنزيل التقرير هنا. انها سا قراءة رائعة، ولكن قد تحتاج لقراءتها عدة مرات قبل أن تغرق في هنا مقتطف من ورقة تشرح مفاهيم التأجيل والميل إلى التراجع بشكل جيد للغاية: ويمكنك التحقق من الحالة الراهنة للبنية المدى VIX على موقع CBOE. هذا ما بدا وكأنه اعتبارا من 10 يوليو. 2012. لاحظ تأثير التأجيل لطيفة وأيضا أن منحنى هو أشد انحدارا على الجهة اليسرى من الرسم البياني. وهذا يعني أن تأثير التأجيل هو في أوج عظمتها مع العقود الآجلة على المدى القصير. يمكنك أن ترى من الرسم البياني أعلاه أنه من أجل تجديد العقود الآجلة، فإن ETN الصورة لديك لبيع أغسطس (أقل) وشراء سبتمبر (أعلى). VIX الآجلة الحالي أغسطس: 18.76 سبتمبر: 20.14 أكتوبر: 21.07 نوفمبر: 22.07 باستخدام المشتقات VIX للتحوط من تقلبات المحفظة للشراء من أجل التحوط مجموعة من ذيول الدهون، أو أحداث البجعة السوداء هي استراتيجية شعبية نظرا لارتباط سلبي عال بين VIX ومؤشرات السوق مثل SP 500. ومع ذلك، فإن معظم المستثمرين ربما لم التفكير كثيرا على بالضبط كيفية القيام بذلك، وكثير جدا يحتجزون عمياء إلى VXX، VXZ وTVIX على افتراض أنهم محميون من ارتفاع معدل التذبذب. في حين أن الاستراتيجية قد أداء جيدا كلما كان هناك تصحيح كبير وارتفاع لاحقا في التقلب، وعقد هذه ETN الصورة على المدى الطويل قد تكون خطرة على صحة محفظتك الصورة. تستطيع أن ترى أدناه أداء SPVXSTR (المؤشر الذي يستند VXX) وSPVXMTR (المؤشر الذي يستند VXZ). جعل SPVXSTR وهو ما يقرب من 300 الربح خلال انهيار عام 2008، ولكن منذ عام 2005، فقد أكثر من 90 من قيمته. المصدر: RDA كابيتال الاستفادة حتى مع TVIX بعض التجار تبحث عن أكبر الحماية (أو الربح) من تقلب تتداول TVIX و2X الاستدانة VIX قصيرة الأجل ETN. وهذا ETN تنتج عوائد أعلى عندما يتحرك VIX تصل. ومع ذلك، فإن نفس لفة التكلفة إلى الأمام تنطبق مما أدى إلى خسائر كبيرة إذا عقد على المدى الطويل. حتى ورقة المدى للمنتج وتقول، حسنا، يبدو كبيرا، حيث أقوم بالتسجيل مجرد إلقاء نظرة على الرسم البياني للTVIX أدناه، وهذا شيء تريده في محفظتك على المدى الطويل. كان أداء VXX عن نفسه. VXZ هو الذي كان أداء أفضل فقدان 50 فقط. هذا يثبت حقيقة أن العقود الآجلة على المدى الطويل إيه تعاني أقل من تكلفة لفة. استراتيجية التحوط المثلى عن طريق مشتقات فيكس خلال سوق التأجيل، ولفة التكاليف إلى الأمام تؤثر مؤرخة باختصار الآجلة أكثر من العقود الآجلة يعد المؤرخ. وبالتالي، فإنه من المنطقي أن تشتري العقود الآجلة VIX منتصف المدة (VXZ) خلال التأجيل. هنا بعض النصائح المزيد من RDA: نصيحة مثيرة للاهتمام، وسأكون حريصا على سماع أي شخص الذي حاول هذه الاستراتيجية من شراء VXZ والبيع على المكشوف VXX كوسيلة لحماية محافظهم من أحداث البجعة السوداء. إذا كان أي شخص قد حاول مثل هذه الاستراتيجية، واسمحوا لي أن أعرف في قسم التعليقات أدناه. ونحن نعلم أن تقلب والبجعة السوداء الأحداث هي شيء أن معظم المستثمرين والتجار ويخشى. التقلب، مقاسا VIX يمكن أن توفر للتحوط كبير بسبب علاقة عكسية مع ارتفاع الأسهم، ولكن نحن لا يمكن أن التجارة في VIX مباشرة ويجب أن تعتمد على المشتقات VIX التي أصبحت على نحو متزايد أكثر شعبية. في بحث لا نهاية لها لحماية محفظة مثالية، فقد وجدنا الإجابة مع VXX، VXZ وTVIX هيئة المحلفين ما زالت خارج. أنها تخدم الغرض، ولكن لا يمكن أن تستخدم استراتيجية شراء وعقد بسبب تكلفة لفة. فكرة واحدة قدمها RDA كابيتال تقترح شراء VXZ وبيع VXX باعتبارها الاستراتيجية المثلى للحماية من التقلبات. ليست مصممة VXX للبيع وعقد شكرا لتعليقك، مسرورة لانك تتمتع هذه الوظيفة. نعم، الكندور الحديد للحصول على دخل شهري هي بالتأكيد وسيلة جيدة للذهاب. كنت قد تم شراء VIX يدعو كوسيلة للتحوط تعرضي تقلبات، ولكن كنت قد ذهبت من أن في الآونة الأخيرة لأنه لا توجد الآن ر يبدو للعمل بشكل جيد أن نكون صادقين. بعد البحث VXX، VXZ وTVIX، أنا باق بعيدا عنهم، فهي مجرد مخاطرة / لا يمكن التنبؤ بها. قبل عام autodidact 1 أنا أتساءل عما إذا كنت قد يوصي بأي جيدة الكتب مقدمة على العقود الآجلة للمبتدئين وكنت أتساءل أيضا إذا كنت يمكن أن تقدم أي مواد تشرح أكثر شمولا بناء المشتقات VIX معظم تحديدا svxy، والرابع عشر، TVIX، وuvxy هم، آسف أنا لا أعرف من أن يوصي في هذا المجال. autodidact منذ 1 سنة أيضا، كنت أرغب في الحصول رأيك في طبيعة VIX يجري المتوسط ​​الحسابى. كنت أقرأ مقالا عن indexology أن يجادل VIX هو في الواقع وضع مسحوبة. وكنت أتساءل كيف د الرد على هذه المادة بفضل مادة جيدة جدا، لإرسال هذا من خلال. يبدو الوضع مسحوبة أكثر منطقية. جوزيف (توم) كوتا منذ 8 أشهر أود أن تبقي التداول بسيطا قدر الإمكان. ننظر إلى الرسم البياني لمدة خمس سنوات من VIX. هل هناك فترة ستة أشهر حيث فشلت أن يذهب فوق 15 يمكنك الخروج تصل إلى ستة أشهر على عقود الخيار CBOE VIX. أنا انتظر لVIX لتنخفض إلى 15 أو أقل ثم القيام وضع الثور انتشار 5-6 اشهر بسبب ساقه قصيرة OTM قليلا. الجلوس والانتظار لتلك المسامير التي لا مفر منها لإغلاق الموقع وسيتم مكافأة صبركم. يمكنك أيضا القيام بكثير من دعوة الدب ينتشر عندما المسامير VIX، أكثر قليلا صعبة مع توقيت بالرغم من ذلك. جوزيف (توم) كوتا منذ 8 أشهر غافن، بعد مشاركتي السابقة وجدت البرنامج التعليمي الخاص بك على كيفية التجارة في VIX. وهناك أمثلة توضيحية رائعة واعتقد انها تجارة جيدة للمبتدئين وكذلك التداول المتقدمة. تداول VIX يزيل المخاوف بشأن إعلانات الأرباح وأرباح الأسهم، وغيرها، ومع موقف فيكس قصيرة، والأخبار السيئة هي شيء جيد الرهيبة على هذا النحو قد يبدو. التعليقات كبيرة توم، وأنا أحب أسلوبك. قد يكون لديك لمحاولة الخروج استراتيجية التداول الخاصة بك. منذ 8 أشهر توم جافين، أنا اكتشفت مؤخرا موقع الويب الخاص بك. يبارك لكم لجهودكم والتفاني من أجل تمرير الخاص بك الخبرة والمعرفة والوضوح في موضوع الذي كثيرا ما شابها الغموض. لقد استفادت بالفعل من الدروس الخاصة بك. تقلب المخاطر الاستراتيجية بريميوم دائما عرضت بلدي رؤى مجانا، ولكن إذا كانت المعلومات المقدمة مفيد للالأعمال التجارية الخاصة بك، أي تبرع لبلدي سواء كان مؤسسة الأطفال الصورة الخيرية هي محل تقدير كبير (الهبات يمكن إرسالها عن طريق باي بال. نرى زر على على اليمين). وقبل بضعة أسابيع مضت لقد بدأت سلسلة من الإعلانات، وكل من يتعامل مع إشعار تجاري تقلبات التداول / صناديق الاستثمار المتداولة مثل الرابع عشر (VelocityShares اليومية معكوس VIX قصيرة الأجل ETN) وVXX (iPath S ونهجها مقنعة (من ورقة من السهل تقلب الاستثمار من مزدوجة العددية - Digit). ومنذ ذلك الحين اتخذت عددا من المدونين هذه المسألة (VRP) وكذلك (على سبيل المثال Volatilty صنع بسيط. تقلب تجارة QuantStrat التاجر. تطور تجارة وغيرها)، وبعض تقدم خدماتها (بما في ذلك استراتيجية VRP) والرؤى مجانا في حين أن البعض الآخر على أساس الاشتراك. إذا كنت إعادة مهتمة في هذا الموضوع، يرجى الاطلاع على بلوق الخاصة بهم (يوصى). وفي الآونة الأخيرة Volatilty تقدم بسيط كان مادة مثيرة للاهتمام (هنا) حول التدابير المختلفة من تقلب ضمني (على سبيل المثال VIX . VXMT. VX-30 يوما النضج المستمر) أقدم على مدى سلسلة من التعيينات المذكورة أعلاه، وانه هو الصحيح تماما عندما الختامية. وخصوصا في تركيبة مع تلك التدابير المختلفة من تقلب ضمني ذكر من قبل. ولكن أولا وقبل كل قسط تقلب المخاطر (VRP) قواعد استراتيجية (دائما السوق على وثيقة): الرابع عشر طويل. المتوسط ​​لمدة 5 أيام من VIX (2 يوما التقلبات التاريخية من S 0 طويل VXX. متوسط ​​5 أيام من VIX (2 يوما التقلبات التاريخية ليرة سورية 500 100) 0 عقد حتى تغيير في الموقف. صورة ويبين منحنيات الأسهم منها عندما تستخدم نوعا مختلفا من المتوسطات بدلا من تدابير مختلفة من التقلب الضمني (مع استثناء واحد لهذه القاعدة):... الخط الأزرق S imple M oving وverage (SMA) الخط البرتقالي E xponential M oving وverage (EMA) الخط الأخضر الأسي المتوسط ​​المتحرك، وذلك باستخدام VIX الآجلة VX 1 VX 2. دمجها في سلسلة زمنية متواصلة كما لمدة 30 يوما سعر ثابت للاستحقاق العقود الآجلة (الأساسي للVXX والرابع عشر)، واستخدام 1 بدلا من 0 كما قطع. الاستفادة من VX VX 1 2 تابع عقد في تركيبة مع (5 أيام) المتوسط ​​المتحرك الأسي و1 كما قطع يتفوق جميع المتوسطات الأخرى بهامش واسع والى أبعد من أي SP 500 شروط ذروة الشراء / ذروة البيع، وغيرها)، وأيا من هذه النتائج قدمت قبل على هذا بلوق يتم تطبيقها، ووو. وتظهر الصورة الثالثة الإحصاءات المعنية (الشخصيات الرئيسية) جنبا إلى جنب. (انقر على الصورة لenlage) صورة الثالثة الحاضر) وترجع أخيرا وليس آخرا الشهرية والسنوية (على الرغم من المدى الألماني للأشهر منها، وأعتقد أن تحصل في الصورة). (انقر على الصورة لenlage) صورة الرابع الحاضر) هذه الإرادة بالتأكيد لن يكون تقريري الأخير نشر تعامل مع تقلب المخاطر الاستراتيجية بريميوم. من وجهة نظري لا تزال أكبر عقبة للتغلب هي تلك الفترات الزمنية التي تقلب ضمني (خوف المستثمر) آخذ في الارتفاع بينما تظل تقلب أدرك هادئة نسبيا، مما اضطر استراتيجية للبقاء الرابع عشر طويلة (volatily قصيرة) الطريق طويل جدا ويقود الشبكة قيمة الأصول إلى خفض حاد، مثل ما حدث في الآونة الأخيرة (منذ ديسمبر 2014). أن يستمر (يعني أكثر على هذا القادمة، لا تنزعج) هل أسبوع مربحة، الإفصاح. أنا XIV طويلة / قصيرة، وطويلة / قصيرة VIX، RVX وEURO STOXX 50 تقلب العقود الآجلة. ملاحظات . نظرا لنطاق مفاهيمي الخاصة بورز 500 النقدية) لا تمثل أرباح نقدية والمدفوعات. وتستند النتائج بانتظام على بيانات محاكاة و / أو أداء افتراضية ولا تمثل التداول الحقيقي. يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع لأغراض إحصائية وإعلامية فقط. لا شيء هنا ينبغي أن يفسر أو يعتبر مشورة استثمارية شخصية أو لدولة أو يعني أن النتائج السابقة تعد مؤشرا للأداء المستقبلي. صاحب هذا الموقع ليس مستشار مالي مرخص ولن تقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام أو الاعتماد على محتوى هذا الموقع ( ق). تحت أي ظرف من الظروف لا تمثل هذه المعلومات نصيحة أو توصية لشراء أو بيع أو عقد أي ورقة مالية. أنا قد تكون أو لا يشغلون مناصب لنفسي وعائلتي و / أو العملاء في الأوراق المالية المذكورة هنا. قد تم اتخاذ الإجراءات قبل أو بعد عرض المعلومات، وأي الآراء الواردة في هذا الموقع هي عرضة للتغيير دون إشعار. (مجاملة بيانات الميتاستوك و Pinnacle كورب البيانات .. ولاستيراد البيانات، واختبار والمسوحات والإحصاءات يمكنني استخدام MATLAB من ماثووركس) تعليق (86) العمل العظيم سيدي. العمل الرائع. سؤال واحد: كيف يتم حساب حفت من S على جدول يدويا لدي معظم أنظمة بلدي أنشئت في الماسحات الضوئية Stockcharts، ولكن هذا أمر معقد جدا لذلك. عندما كنت مسافرا هل تجد أنه من السهل للحفاظ على أعلى من حساب الشكر. أفعل ذلك يدويا (speadsheet إكسل). ولا، أنا لا من صباح يوم عطلة و / أو في رحلة عمل. يستغرق بضع دقائق فقط لوضع البيانات في جدول البيانات، وعند التداول عن لقمة العيش هو ببساطة لا بد منه من أجل أن تكون (الحفاظ) ناجحة ومربحة. يبدو أن هناك على الأقل 2 تستثمر 100 في الرابع عشر (VXX) في ختام الدورة مباشرة قبل انتهاء الصلاحية، وليس على انتهاء الصلاحية. 2) يتم احتساب ديك EMA 5 أيام على النحو التالي: X2425 2/3 Y2424 (1-2 / 3) (مثل خلية Y2425 على 2013/11/07). التي لا يبدو أن الصيغة الصحيحة لحساب EMA 5 أيام. يجب أن تبدو مثل: ((X2425-Y2424) 2 / (5 +1)) Y2424. مساء الخير فرانك، شكرا لعلى العودة لي سريع جدا في هذا الشأن. يمكنك شرح على الوزن يجري خارج يوميا الموقع الرابع عشر يقول ان 14 مايو 2015، والوزن هو 89 الشهر الثاني و 11 الشهر القادم. وأنه اعتبارا من قريب على 5/14/15 إذا كان الأمر كذلك فأنا لست التالي كيفية أرقامي هي بفضل صحيحة لمساعدتنا جميعا ندرك هذه الاستراتيجية بشكل أفضل وفقا لصحيفة البيانات تفترض أن الرابع عشر وVXX تحتجز موقف صغير من VIX الشهر الأمامي الآجلة إلى انقضاء (وفقا لوزن ورقة البيانات الخاصة بك هو 100/0 على مقربة من انتهاء الصلاحية). ولكن ليس هذا هو الواقع. وينبغي أن يكون 100 0 في ختام الدورة مباشرة قبل انتهاء (أي موقف في العقود الآجلة للشهر الأمامية على اختتام الدورة مباشرة قبل انتهاء الصلاحية)، في حين أنه في (المقدرة لفترة استحقاق 20 يوما) 95 5 على (ختام) انتهاء. ولكن هذا هو أقل مشكلة وفاز ر تتغير كثيرا بالنسبة إلى النتيجة النهائية. أكثر من ذلك بكثير المهم هو حساب EMA 5 أيام. أعتقد، هو دا لمدة 30 يوما سعر النضج المستمر للعقود الآجلة VIX و 45 يوما سعر النضج المستمر للعقود الآجلة VIX. أم لا وعلى سبيل المثال، لأنني بحاجة لحساب ما يلي: المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 5 أيام من 30 يوما سعر النضج المستمر للعقود الآجلة VIX (2 يوما التقلبات التاريخية من الجاسوس 100) وأين يمكنني أن أجد لمدة 30 يوما سعر النضج المستمر العقود الآجلة للVIX أنا لا أعرف أي شخص باستخدام 45 يوما سعر النضج المستمر للعقود الآجلة VIX. أنا حساب لمدة 30 يوما سعر النضج المستمر للعقود الآجلة VIX نفسي، وإلا فإنه يمكن العثور عليها هنا (ليس مجانا): investing. kuchita / شكرا لردكم. وكيف يتم حساب مدة 30 يوما سعر constatnt marturity من VIX ومن الممكن في Excel في Investing. kuchita هو حزمة مع البيانات التاريخية للعقود الآجلة VIX، ولكن كيف يمكنني الحصول على الأوزان (على سبيل المثال، 6 أيام القيام النضج / 30 سعر العقود الآجلة الأولى 24/30 سعر العقود الآجلة الثانية) 2009-2014 للتجارة الصعاب. كل الحقوق محفوظة. تنويه يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع لأغراض إحصائية وإعلامية فقط. لا شيء هنا ينبغي أن تفسر أو اعتبارها استثمارا شخصية والضرائب والمحاسبة أو المشورة القانونية، أو لدولة أو يعني أن النتائج السابقة مؤشرا للأداء المستقبلي. صاحب هذا الموقع ليس مستشار مالي مرخص ولن تقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام أو الاعتماد على محتوى هذا الموقع ( ق). بينما سيتم بذل كل جهد لتوفير معلومات كاملة، والأكثر دقة والحالية، ويضمن أي من المعلومات الواردة في هذا الموقع ليكون صحيحا، وأي شيء مكتوب هنا يجب أن يخضع لتدقيق مستقل. تحت أي ظرف من الظروف لا تمثل هذه المعلومات نصيحة أو توصية لشراء أو بيع أو عقد أي ورقة مالية. أنا قد تكون أو لا يشغلون مناصب لنفسي وعائلتي و / أو العملاء في الأوراق المالية المذكورة هنا. قد تم اتخاذ الإجراءات قبل أو بعد عرض المعلومات، وأي الآراء الواردة في هذا الموقع هي عرضة للتغيير دون إشعار. هذا هو اختبار من استراتيجيتنا، والرابع عشر التداول (تقلبات قصيرة) وVXX (تقلبات طويلة)، منذ منتصف عام 2004. المفاهيم وراء استراتيجيتنا هي معقدة، ولكن بعد استراتيجيتنا هي بسيطة. نحن المتوسط ​​التجارة أقل من واحد في الأسبوع. الحصول على طلبات الاكتتاب إشارة كل يوم الصورة قبل السوق المفتوحة وإدخال الأوامر في أي وقت من اليوم لتنفيذ التلقائي في ختام باستخدام السوق على اساس وثيقة (وزارة التجارة) النظام. لتلقي التحديثات اليومية لهذه الاستراتيجية، والاشتراك مقابل أقل من 1 في اليوم. هذه هي استراتيجية عدوانية للغاية من حيث المخاطر والعوائد المحتملة، ويجب التعامل معها على هذا النحو. لا يتم توظيف توقف واقية. لاتباع نهج أقل تقلبا، انظر هذا الاختبار تداولات منتصف المدة VIX دائرة شرطة ZIV وVXZ. في جميع المقاييس، فإن استراتيجية تحسن كبير على شراء عقد الرابع عشر، ولكن الأهم من ذلك، استراتيجية وجيد جدا القيام به إدارة عمليات السحب محفظة (خسائر). وهذا واضح ليس فقط من انخفاض في خفض الحد الأقصى، ولكن أيضا من أداء مؤشر القرحة تحسنت بشكل ملحوظ. مؤشر الأداء قرحة هو إحصائية القيمة التي يقيس العائد استراتيجية الصورة بالنسبة للطول وشدة خسائرها. وقال ل قيمة الذروة السابقة. وكانت القراءة -20 شأنها أن تشير إلى محفظة بانخفاض 20 من ذروته السابقة. قراءة في 0 شأنها أن تشير إلى محفظة ضربت كل وقت عالية في ذلك اليوم. لاحظ كيف الاستراتيجية قد قلل بشكل كبير من أسوأ عمليات السحب التي رافقت الرابع عشر. كل الاختلافات الاستراتيجية روابط أخرى مسرد: مؤشر VIX وغالبا ما يشار إليها باسم سوق ق. هو مقياس لتوقعات السوق الصورة لتقلبات سوق الأسهم خلال ال 30 يوما المقبلة. لا يمكن للمستثمرين بالاستثمار مباشرة في مؤشر VIX، لكنها يمكن أن تستثمر في العقود الآجلة والخيارات ودائرة شرطة التي تحاول تعقب التغييرات في المؤشر. هنا في تقلب تقدم بسيط، ونحن التجارة VIX دائرة شرطة. أ href VIX مؤشر ETP، أو هو مصطلح شامل يتضمن كل من صناديق الاستثمار المتداولة (صناديق الاستثمار المتداولة) وإشعار تجاري (المتداولة ملاحظات). نحن نستخدم ETP المدى في جميع أنحاء هذا الموقع للتبسيط الصورة، لأن استراتيجيتنا يمكن تطبيقها على كل من VIX صناديق الاستثمار المتداولة وإشعار تجاري. أ href ETP الرابع عشر وVXX أمثلة من VIX دائرة شرطة. كلا محاولة لتتبع مؤشر VIX من خلال التعرض للعقود الآجلة الأولى والثانية الشهر VIX. تقدم VXX التعرض لفترة طويلة، في حين تقدم الرابع عشر اليومي معكوس التعرض (قصيرة). هذا الزوج من دائرة شرطة يميل إلى أن يكون أكثر تقلبا من VXZ / ZIV. أ href الرابع عشر / VXX ZIV وVXZ أمثلة من VIX دائرة شرطة. كلا محاولة لتتبع مؤشر VIX من خلال التعرض لVIX العقود الآجلة أشهر 4-7 (منتصف المدة). تقدم VXZ التعرض لفترة طويلة، في حين تقدم ZIV اليومي معكوس التعرض (قصيرة). هذا الزوج من دائرة شرطة تميل إلى أن تكون أقل تقلبا من VXX / الرابع عشر. أ href ZIV / VXZ الاشتراك للحصول على ما لا يزيد عن 1 يوم محاكاة VIX ETP شروط البيانات: الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية وجميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر. لدينا استراتيجية قد لا يكون مناسبا لجميع المستثمرين وجميع المستثمرين أن تنظر بعناية المخاطر المحتملة إستراتيجية وأهدافهم الاستثمارية الخاصة قبل الاستثمار في أي استراتيجية. NO التمثيل انه يتم تحقيق أي حساب أو من المحتمل أن تحقيق نتائج مماثلة لتلك التي تظهر. المعلومات والتحليلات الواردة في هذا الموقع مقدمة لINFORMATIONAL أغراض فقط. ولا يوجد هنا ما تفسر على أنها نصيحة استثمارية ذات طابع شخصي. تحت أي ظرف من الظروف هل هذه المعلومات تمثل توصية لشراء أو بيع أو عقد أي الأمن. أي من المعلومات الواردة في هذا الموقع يضمن أن تكون صحيحة، وأي شيء مكتوب هنا يجب أن تخضع لتدقيق مستقل. أنت، وأنت وحدك، وحدك المسؤول عن أي قرارات الاستثمار التي تقوم بها. 2014 تقلب تقدم بسيط